SOFR期限利率构建工作进展
回溯性期限利率——由纽约联邦储蓄银行在其官网上发布
- 纽约联邦储蓄银行在2020年3月2日发布了基于复利法和历史数据计算的30、90、180日SOFR期限平均利率及SOFR指数，并对所有市场参与机构开放
- 为与SOFR挂钩产品的进一步推动，及前瞻性利率期限结构的构建奠定基础
前瞻性期限利率——已指定供应商
- ARRC对前瞻利率构建的指导，主要基于SOFR期货价格及替代利率隔夜指数掉期（OIS）交易实现
- 2019年4月，纽约联邦储备银行发布构建方法阐述
- 2021年5月，选择CME Group作为期限利率的发布商，再次强调期限利率适用的前提条件
- 2021年7月，正式推荐CME Group的期限利率
